Фьючерс определение, виды и особенности торговли

Однако профессиональные инвесторы знают, как использовать этот инструмент для хеджирования рисков в своих портфелях. Инвестор, приобретая фьючерс, защищает себя от рисков нежелательного повышения или понижения цены. С помощью данной стратегии компании страхуют валютную выручку от курсовых колебаний, а частные инвесторы таким же образом защищают свои сбережения. Вы хотите купить фьючерс на определенную сумму, но не вносите ее всю, а оплачиваете только ГО — гарантийное обеспечение (предоплату).

Но они также связаны с высоким риском, поэтому важно тщательно готовиться перед началом торговли. Популярные активы для фьючерсов включают нефть (Brent или WTI), золото, валюты (например, доллар-рубль), а также фондовые индексы (индекс РТС или S&P 500). Фьючерс (Futures) – это контракт, который обязывает покупателя купить и продавца продать определенный товар или актив по фиксированной цене в будущем. Фьючерсы используются для защиты от рисков и для спекулятивных целей. Трейдеры совершают не одну, а много сделок, чтобы извлечь прибыль из разницы в цене на разные либо одинаковые рыночные активы. Арбитраж — наименее рискованная, но вместе с тем и не особо доходная стратегия, ее чаще предпочитают новички.

Что такое гарантийное обеспечение фьючерса, вариационная маржа и шаг цены

Нередко бывает така, что изменение цены базового актива даже на 3-4% приводит к тому, что для трейдера срабатывает маржин-колл. Вариационная маржа — это разница в цене между ценой актива по контракту и текущей, зафиксированной биржей на момент остановки торгов. Сумма списывается со счёта или поступает на счёт, в зависимости от того, подорожали активы или подешевели.

• Суть торговли фьючерсами в том, чтобы взять контракт по наименьшей цене, а продать по более высокой.
• Но они также связаны с высоким риском, поэтому важно тщательно готовиться перед началом торговли.
• Это нужно, чтобы избежать принудительного закрытия сделок по рыночной цене, если на счёте клиента окажется недостаточно денег для страхового депозита.

Преимущества и недостатки фьючерсов

При этом фьючерс имеет встроенное кредитное плечо, которое повышает потенциальную прибыль от сделки. Новичкам имеет смысл действовать по принципу «купил и держи». Нужно готовить сделки продолжительностью в несколько дней с целью увеличить стоимость базового актива хотя бы на 10%. При внутридневной торговле значительную часть прибыли съедят комиссии и спред. Фьючерс на акцию Мечел появился на Мосбирже в конце июня 2024 года. Был установлен не годичный, а 6-месячный срок обращения.

Где купить фьючерсы?

• Если цена золота не достигнет уровня, указанного в контракте, инвестор может потерять залог.
• В качестве обеспечения исполнения обязательств участники вкладывают сумму, которая замораживается на счёте.
• С другой стороны, в случае неудачи вы рискуете потерять в разы больше имеющихся у вас денег — и размер таких убытков ничем не ограничен.
• Производные финансовые инструменты дают широкие возможности как для крупных, так и для мелких игроков.

Фьючерсы могут использоваться для защиты от рисков, связанных с изменением цен на активы. Например, фермер может продать фьючерсы на зерно, чтобы защитить себя от возможного падения цены на зерно. Если цена на зерно действительно упадет, фермер получит прибыль от продажи фьючерсов, которая может компенсировать убытки от падения цены на зерно. Это помогает фермеру уменьшить риски и защитить свой бизнес. Для того, чтобы купить фьючерс, покупатель должен внести залог, который обеспечивает исполнение контракта.

Фьючерсы на активы валютного рынка: как торговать в плюс

Предположим, что одна бумага этой компании стоит amarkets партнерка отзывы $250. Независимо от того, какой будет курс акций на момент закрытия фьючерсного контракта. Поэтому в случае, если их цена вырастет, вы окажетесь в плюсе, так как совершили выгодное приобретение.

Оставьте заявку на брокерский счет в Т-Инвестициях

Гарантийное обеспечение — денежное обеспечение, необходимое для сделки с фьючерсом. В ряде случаев для совершения сделки с фьючерсом потребуется сумма больше, чем размер гарантийного обеспечения. В случае, если при открытии позиции на вашем счете не хватит рублей под обеспечение, брокер спишет недостающую сумму в долг по маржинальному кредитованию. Поставочный фьючерс — означает, что в дату исполнения продавец обязан продать базовый актив, а покупатель — купить его по оговоренной стоимости.

Зачем использовать фьючерсы: преимущества и возможности

У разных брокеров минимальное гарантийное обеспечение составляет примерно 8–10% от суммы сделки по фьючерсу. Так что как определить разворот тренда по ликвидным контрактам можно рассчитывать на плечо 1 к 12. На биржах фьючерсы по умолчанию торгуются с кредитным плечом. Например, на Московской бирже стоимость контракта USDRUBF (доллар-рубль) 12 ноября 2024 была рублей. Чтобы спекулировать данным инструментом, достаточно иметь на счету брокера примерно рублей. Эта сумма называется «гарантийным обеспечением» — ГО.

Расчёт ведётся по цене, которая была зафиксирована в последнюю дату торгов. Если на дату исполнения поставочных фьючерсов у продавца не оказалось товара, биржа выставляет штраф. Например, вы оформляете фьючерсную сделку на покупку золота, ожидая, что его цена в будущем вырастет, и затем продаёте свой фьючерс, когда посчитаете, что она вот-вот обвалится. Чтобы закрыть позицию по фьючерсу, вы должны продать пять таких же контрактов с наименованием RTS-3.21. Числа в названии как раз и говорят о том, что этот фьючерс исполнится в марте 2021 года. Важно помнить, что итоговый результат начисляется и списывается в виде вариационной маржи дважды в день, пока у вас открыта фьючерсная позиция.

Обычно эта сумма составляет 10–40% от стоимости контракта. Если базовый актив торгуется в рублях, то стоимость фьючерса равна его восходящий клин стоимости в пунктах. Фьючерс — сложный инструмент, у которого есть много рисков.